VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
16.30 -0.56 -3.32% 16.85 15.72 - -28.35% 16:14

指數簡介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2021/10/15
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-3.32% -13.16% -29.56% -10.34% -4.17% -1.63% -28.35% -39.56% -56.19% 8.16%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
18.33 19.52 20.57 18.76 18.41 21.10 19.307 (-15.57%)
Date Index Change% Date Index Change%
2021/10/15 16.30 -3.32% 2021/10/01 21.15 -8.60%
2021/10/14 16.86 -9.55% 2021/09/30 23.14 2.57%
2021/10/13 18.64 -6.10% 2021/09/29 22.56 -2.97%
2021/10/12 19.85 -0.75% 2021/09/28 23.25 23.93%
2021/10/11 20.00 6.55% 2021/09/27 18.76 5.69%
2021/10/08 18.77 -3.94% 2021/09/24 17.75 -4.72%
2021/10/07 19.54 -6.95% 2021/09/23 18.63 -10.73%
2021/10/06 21.00 -1.41% 2021/09/22 20.87 -14.33%
2021/10/05 21.30 -7.23% 2021/09/21 24.36 -5.25%
2021/10/04 22.96 8.56% 2021/09/20 25.71 23.55%



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