VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
17.75 -0.88 -4.72% 20.41 17.63 - -21.98% 16:14

指數簡介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2021/09/24
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-4.72% -14.70% 7.71% 3.08% 11.15% -16.27% -21.98% -37.74% -52.30% 17.78%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
21.46 20.38 18.88 18.04 18.03 21.50 18.248 (-2.73%)
Date Index Change% Date Index Change%
2021/09/24 17.75 -4.72% 2021/09/10 20.95 11.44%
2021/09/23 18.63 -10.73% 2021/09/09 18.80 4.68%
2021/09/22 20.87 -14.33% 2021/09/08 17.96 -0.99%
2021/09/21 24.36 -5.25% 2021/09/07 18.14 10.54%
2021/09/20 25.71 23.55% 2021/09/03 16.41 0.00%
2021/09/17 20.81 11.34% 2021/09/02 16.41 1.86%
2021/09/16 18.69 2.81% 2021/09/01 16.11 -2.25%
2021/09/15 18.18 -6.58% 2021/08/31 16.48 1.79%
2021/09/14 19.46 0.46% 2021/08/30 16.19 -1.22%
2021/09/13 19.37 -7.54% 2021/08/27 16.39 -13.00%



本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。