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VIX波动率指数
指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
13.23 |
-0.26 |
-1.93% |
18.31 |
13.23 |
- |
6.27% |
16:44 |
指数简介 |
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index),
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险,
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。
举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%,
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。
相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance),
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
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指数报酬率 2024/05/07 |
一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
-1.93% |
-15.46% |
-15.46% |
-17.47% |
3.12% |
-10.67% |
6.27% |
-23.04% |
-31.20% |
6.35% |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
指数 |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
13.6240 |
14.4230 |
15.8800 |
14.7287 |
13.9319 |
14.9210 |
15.024 (-11.94%) |
Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
2024/05/08 |
13.23 |
0.00% |
2024/04/24 |
15.97 |
1.78% |
2024/05/07 |
13.23 |
-1.93% |
2024/04/23 |
15.69 |
-7.38% |
2024/05/06 |
13.49 |
0.00% |
2024/04/22 |
16.94 |
-9.46% |
2024/05/03 |
13.49 |
-8.11% |
2024/04/19 |
18.71 |
3.94% |
2024/05/02 |
14.68 |
-4.61% |
2024/04/18 |
18.00 |
-1.15% |
2024/05/01 |
15.39 |
-1.66% |
2024/04/17 |
18.21 |
-1.03% |
2024/04/30 |
15.65 |
6.68% |
2024/04/16 |
18.40 |
-4.32% |
2024/04/29 |
14.67 |
-2.40% |
2024/04/15 |
19.23 |
11.09% |
2024/04/26 |
15.03 |
-2.21% |
2024/04/12 |
17.31 |
16.10% |
2024/04/25 |
15.37 |
-3.76% |
2024/04/11 |
14.91 |
-5.63% |
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