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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 18.57 |
-0.61 |
-3.18% |
20.55 |
18.57 |
- |
7.03% |
05/30 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2025/05/30 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -3.18% |
-16.69% |
-24.82% |
-24.82% |
-5.40% |
37.45% |
7.03% |
28.33% |
-64.51% |
25.73% |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 指数 |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 19.3180 |
19.6260 |
20.1445 |
24.7840 |
21.0902 |
18.5596 |
23.136 (-19.74%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2025/05/30 |
18.57 |
-3.18% |
2025/05/16 |
17.24 |
-3.31% |
| 2025/05/29 |
19.18 |
-0.67% |
2025/05/15 |
17.83 |
-4.24% |
| 2025/05/28 |
19.31 |
1.85% |
2025/05/14 |
18.62 |
2.20% |
| 2025/05/27 |
18.96 |
-7.83% |
2025/05/13 |
18.22 |
-0.92% |
| 2025/05/26 |
20.57 |
-7.72% |
2025/05/12 |
18.39 |
-16.03% |
| 2025/05/23 |
22.29 |
9.91% |
2025/05/09 |
21.9 |
-2.58% |
| 2025/05/22 |
20.28 |
-2.83% |
2025/05/08 |
22.48 |
-4.54% |
| 2025/05/21 |
20.87 |
15.37% |
2025/05/07 |
23.55 |
-4.89% |
| 2025/05/20 |
18.09 |
-0.28% |
2025/05/06 |
24.76 |
4.74% |
| 2025/05/19 |
18.14 |
5.22% |
2025/05/05 |
23.64 |
4.23% |
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