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VIX波动率指数
指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
22.38 |
2.48 |
12.46% |
23.76 |
18.83 |
21.98 |
79.76% |
09/06 |
指数简介 |
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index),
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险,
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。
举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%,
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。
相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance),
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
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指数报酬率 2024/09/06 |
一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
12.46% |
49.20% |
49.20% |
-19.23% |
77.90% |
54.34% |
79.76% |
54.88% |
-19.64% |
88.70% |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
指数 |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
VIX波动率指数
5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
19.9740 |
17.9150 |
17.2180 |
16.1243 |
15.1167 |
14.9088 |
17.118 (30.74%) |
Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
2024/09/06 |
22.38 |
12.46% |
2024/08/23 |
15.79 |
-9.98% |
2024/09/05 |
19.90 |
-6.66% |
2024/08/22 |
17.54 |
7.61% |
2024/09/04 |
21.32 |
2.90% |
2024/08/21 |
16.30 |
2.64% |
2024/09/03 |
20.72 |
33.25% |
2024/08/20 |
15.88 |
8.40% |
2024/09/02 |
15.55 |
3.67% |
2024/08/19 |
14.65 |
-1.01% |
2024/08/30 |
15.00 |
-4.15% |
2024/08/16 |
14.80 |
-2.82% |
2024/08/29 |
15.65 |
-8.53% |
2024/08/15 |
15.23 |
-5.93% |
2024/08/28 |
17.11 |
10.96% |
2024/08/14 |
16.19 |
-10.65% |
2024/08/27 |
15.42 |
-4.22% |
2024/08/13 |
18.12 |
-12.51% |
2024/08/26 |
16.10 |
1.96% |
2024/08/12 |
20.71 |
1.67% |
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