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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 16.56 |
-0.51 |
-2.99% |
17.18 |
16.23 |
17.03 |
33.01% |
09/13 |
| 指数简介 |
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VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2024/09/13 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -2.99% |
-26.01% |
10.40% |
-8.61% |
38.69% |
20.44% |
33.01% |
22.85% |
-40.54% |
39.63% |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 指数 |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 17.9700 |
18.9720 |
17.4580 |
16.5550 |
15.3218 |
14.9923 |
17.235 (-3.92%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2024/09/13 |
16.56 |
-2.99% |
2024/08/30 |
15.00 |
-4.15% |
| 2024/09/12 |
17.07 |
-3.50% |
2024/08/29 |
15.65 |
-8.53% |
| 2024/09/11 |
17.69 |
-7.29% |
2024/08/28 |
17.11 |
10.96% |
| 2024/09/10 |
19.08 |
-1.90% |
2024/08/27 |
15.42 |
-4.22% |
| 2024/09/09 |
19.45 |
-13.09% |
2024/08/26 |
16.10 |
1.96% |
| 2024/09/06 |
22.38 |
12.46% |
2024/08/23 |
15.79 |
-9.98% |
| 2024/09/05 |
19.90 |
-6.66% |
2024/08/22 |
17.54 |
7.61% |
| 2024/09/04 |
21.32 |
2.90% |
2024/08/21 |
16.30 |
2.64% |
| 2024/09/03 |
20.72 |
33.25% |
2024/08/20 |
15.88 |
8.40% |
| 2024/09/02 |
15.55 |
3.67% |
2024/08/19 |
14.65 |
-1.01% |
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