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VIX波动率指数
指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
16.39 |
-2.07 |
-11.21% |
16.39 |
12.08 |
12.13 |
31.65% |
16:44 |
指数简介 |
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index),
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险,
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。
举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%,
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。
相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance),
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
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指数报酬率 2024/07/26 |
一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
-11.21% |
-0.79% |
31.75% |
30.60% |
9.05% |
23.60% |
31.65% |
24.26% |
-14.77% |
38.20% |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
指数 |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
16.5040 |
15.5760 |
13.9975 |
13.1680 |
13.9834 |
14.5310 |
13.593 (20.58%) |
Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
2024/07/26 |
16.39 |
-11.21% |
2024/07/12 |
12.46 |
-3.56% |
2024/07/25 |
18.46 |
2.33% |
2024/07/11 |
12.92 |
0.54% |
2024/07/24 |
18.04 |
22.55% |
2024/07/10 |
12.85 |
2.72% |
2024/07/23 |
14.72 |
-1.27% |
2024/07/09 |
12.51 |
1.13% |
2024/07/22 |
14.91 |
-9.75% |
2024/07/08 |
12.37 |
-0.88% |
2024/07/19 |
16.52 |
3.70% |
2024/07/05 |
12.48 |
1.79% |
2024/07/18 |
15.93 |
10.01% |
2024/07/04 |
12.26 |
1.41% |
2024/07/17 |
14.48 |
9.78% |
2024/07/03 |
12.09 |
0.50% |
2024/07/16 |
13.19 |
0.53% |
2024/07/02 |
12.03 |
-1.55% |
2024/07/15 |
13.12 |
5.30% |
2024/07/01 |
12.22 |
-1.77% |
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