VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12.85 0.16 1.26% 18.31 12.85 - -40.70% 14:14


指數簡介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数

VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。

通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2023/11/27
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
1.85% -5.37% -30.04% -40.34% -19.07% -29.30% -41.44% -38.10% -52.15% 1.85%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
指数 -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
12.73 13.27 14.13 16.46 15.53 17.70 16.188 (-20.62%)
Date Index Change% Date Index Change%
2023/11/28 12.85 1.26% 2023/11/14 14.16 -4.07%
2023/11/27 12.69 1.85% 2023/11/13 14.76 4.16%
2023/11/24 12.46 -2.66% 2023/11/10 14.17 -7.33%
2023/11/23 12.80 -0.39% 2023/11/09 15.29 5.81%
2023/11/22 12.85 -3.75% 2023/11/08 14.45 -2.43%
2023/11/21 13.35 -0.45% 2023/11/07 14.81 -0.54%
2023/11/20 13.41 -2.83% 2023/11/06 14.89 -0.13%
2023/11/17 13.80 -3.63% 2023/11/03 14.91 -4.79%
2023/11/16 14.32 0.99% 2023/11/02 15.66 -7.17%
2023/11/15 14.18 0.14% 2023/11/01 16.87 -7.00%



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