VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
16.54 1.04 6.71% 16.66 14.79 - -4.67% 02/07


指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数

VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。

通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2025/02/07
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
6.71% 0.67% 0.67% -7.18% 8.82% -40.61% -4.67% 28.92% -15.35% 11.38%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指数 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技术线图   StockCharts

VIX波动率指数


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
16.7280 16.6780 16.4605 16.1443 17.1873 15.8517 16.581 (-0.25%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/02/07 16.54 6.71% 2025/01/24 14.85 -1.13%
2025/02/06 15.5 -1.71% 2025/01/23 15.02 -0.53%
2025/02/05 15.77 -8.37% 2025/01/22 15.10 0.27%
2025/02/04 17.21 -7.57% 2025/01/21 15.06 -4.74%
2025/02/03 18.62 13.33% 2025/01/20 15.81 -1.00%
2025/01/31 16.43 3.72% 2025/01/17 15.97 -3.80%
2025/01/30 15.84 -4.35% 2025/01/16 16.60 2.98%
2025/01/29 16.56 0.91% 2025/01/15 16.12 -13.84%
2025/01/28 16.41 -8.32% 2025/01/14 18.71 -2.50%
2025/01/27 17.9 20.54% 2025/01/13 19.19 -1.79%



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