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VIX波动率指数
指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
18.73 |
0.86 |
4.81% |
19.25 |
17.06 |
- |
-13.57% |
17:55 |
指數簡介 |
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index),
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险,
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。
举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%,
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。
相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance),
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
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指数报酬率 2023/02/02 |
一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
4.81% |
0.00% |
-3.45% |
-13.57% |
-27.57% |
-21.73% |
-13.57% |
-15.21% |
-18.21% |
4.81% |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
指数 |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
18.93 |
19.00 |
19.52 |
21.15 |
24.32 |
25.26 |
21.071 (-11.11%) |
Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
2023/02/03 |
18.73 |
0.00% |
2023/01/20 |
19.85 |
-3.27% |
2023/02/02 |
18.73 |
4.81% |
2023/01/19 |
20.52 |
0.88% |
2023/02/01 |
17.87 |
-7.89% |
2023/01/18 |
20.34 |
5.06% |
2023/01/31 |
19.40 |
-2.71% |
2023/01/17 |
19.36 |
-0.67% |
2023/01/30 |
19.94 |
7.73% |
2023/01/16 |
19.49 |
6.21% |
2023/01/27 |
18.51 |
-1.17% |
2023/01/13 |
18.35 |
-2.55% |
2023/01/26 |
18.73 |
-1.83% |
2023/01/12 |
18.83 |
-10.72% |
2023/01/25 |
19.08 |
-0.63% |
2023/01/11 |
21.09 |
2.48% |
2023/01/24 |
19.20 |
-3.08% |
2023/01/10 |
20.58 |
-6.33% |
2023/01/23 |
19.81 |
-0.20% |
2023/01/09 |
21.97 |
3.98% |
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