VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
29.43 0.08 0.27% 32.91 28.06 - 70.91% 16:15

指數簡介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2022/05/20
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
0.27% 1.94% -11.89% 44.83% 6.05% 64.32% 70.91% 42.38% -19.26% 77.29%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
28.66 30.43 30.40 26.97 25.09 21.35 27.391 (7.44%)
Date Index Change% Date Index Change%
2022/05/20 29.43 0.27% 2022/05/06 30.19 -3.24%
2022/05/19 29.35 -5.20% 2022/05/05 31.20 22.74%
2022/05/18 30.96 18.62% 2022/05/04 25.42 -13.09%
2022/05/17 26.10 -4.99% 2022/05/03 29.25 -9.55%
2022/05/16 27.47 -4.85% 2022/05/02 32.34 -3.17%
2022/05/13 28.87 -9.13% 2022/04/29 33.40 11.74%
2022/05/12 31.77 -2.43% 2022/04/28 29.89 -5.41%
2022/05/11 32.56 -1.30% 2022/04/27 31.60 -5.73%
2022/05/10 32.99 -5.06% 2022/04/26 33.52 24.06%
2022/05/09 34.75 15.10% 2022/04/25 27.02 -4.22%



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