VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
11.93 -0.84 -6.58% 18.31 11.93 - -4.18% 16:44


指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数

VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。

通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2024/05/24
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-6.58% -0.50% -23.77% -25.30% -13.24% -4.25% -4.18% -40.44% -37.96% 0.59%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指数 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
12.2000 12.4880 13.1860 14.4013 13.9020 14.6835 14.433 (-17.34%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/05/24 11.93 -6.58% 2024/05/10 12.55 -1.10%
2024/05/23 12.77 3.91% 2024/05/09 12.69 -2.38%
2024/05/22 12.29 3.63% 2024/05/08 13.00 -1.74%
2024/05/21 11.86 -2.39% 2024/05/07 13.23 -1.93%
2024/05/20 12.15 1.33% 2024/05/06 13.49 0.00%
2024/05/17 11.99 -3.46% 2024/05/03 13.49 -8.11%
2024/05/16 12.42 -0.24% 2024/05/02 14.68 -4.61%
2024/05/15 12.45 -7.23% 2024/05/01 15.39 -1.66%
2024/05/14 13.42 -1.32% 2024/04/30 15.65 6.68%
2024/05/13 13.60 8.37% 2024/04/29 14.67 -2.40%



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