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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 17.16 |
0.81 |
4.95% |
20.36 |
17.16 |
0.00 |
37.83% |
16:44 |
| 指数简介 |
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VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2024/11/20 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 4.95% |
22.40% |
-25.91% |
-4.83% |
8.06% |
41.23% |
37.83% |
27.96% |
-38.38% |
44.69% |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 指数 |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 16.4780 |
15.5340 |
17.6870 |
18.2632 |
16.8569 |
15.1930 |
18.036 (-4.86%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2024/11/21 |
17.16 |
0.00% |
2024/11/07 |
15.20 |
-6.58% |
| 2024/11/20 |
17.16 |
4.95% |
2024/11/06 |
16.27 |
-20.60% |
| 2024/11/19 |
16.35 |
4.94% |
2024/11/05 |
20.49 |
-6.78% |
| 2024/11/18 |
15.58 |
-3.47% |
2024/11/04 |
21.98 |
0.46% |
| 2024/11/15 |
16.14 |
12.79% |
2024/11/01 |
21.88 |
-5.53% |
| 2024/11/14 |
14.31 |
2.07% |
2024/10/31 |
23.16 |
16.09% |
| 2024/11/13 |
14.02 |
-4.69% |
2024/10/30 |
19.95 |
3.15% |
| 2024/11/12 |
14.71 |
-1.74% |
2024/10/29 |
19.34 |
-2.32% |
| 2024/11/11 |
14.97 |
0.20% |
2024/10/28 |
19.80 |
-2.61% |
| 2024/11/08 |
14.94 |
-1.71% |
2024/10/25 |
20.33 |
6.55% |
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