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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 28.55 |
-0.52 |
-1.79% |
30.11 |
28.50 |
- |
65.80% |
17:50 |
| 指數簡介 |
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VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2022/10/05 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -1.79% |
-5.40% |
-9.71% |
9.85% |
3.67% |
35.76% |
65.80% |
34.04% |
-21.67% |
71.99% |
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 指数 |
-22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 30.24 |
30.35 |
28.03 |
24.74 |
26.55 |
24.23 |
26.145 (9.20%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2022/10/05 |
28.55 |
-1.79% |
2022/09/21 |
27.99 |
3.06% |
| 2022/10/04 |
29.07 |
-3.42% |
2022/09/20 |
27.16 |
5.43% |
| 2022/10/03 |
30.10 |
-4.81% |
2022/09/19 |
25.76 |
-2.05% |
| 2022/09/30 |
31.62 |
-0.69% |
2022/09/16 |
26.30 |
0.11% |
| 2022/09/29 |
31.84 |
5.50% |
2022/09/15 |
26.27 |
0.42% |
| 2022/09/28 |
30.18 |
-7.42% |
2022/09/14 |
26.16 |
-4.07% |
| 2022/09/27 |
32.60 |
1.05% |
2022/09/13 |
27.27 |
14.24% |
| 2022/09/26 |
32.26 |
7.82% |
2022/09/12 |
23.87 |
4.74% |
| 2022/09/23 |
29.92 |
9.40% |
2022/09/09 |
22.79 |
-3.47% |
| 2022/09/22 |
27.35 |
-2.29% |
2022/09/08 |
23.61 |
-4.18% |
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