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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 29.43 |
0.08 |
0.27% |
32.91 |
28.06 |
- |
70.91% |
16:15 |
| 指數簡介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 |
| 指数报酬率 2022/05/20 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 0.27% |
1.94% |
-11.89% |
44.83% |
6.05% |
64.32% |
70.91% |
42.38% |
-19.26% |
77.29% |
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| -22.99% |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 28.66 |
30.43 |
30.40 |
26.97 |
25.09 |
21.35 |
27.391 (7.44%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2022/05/20 |
29.43 |
0.27% |
2022/05/06 |
30.19 |
-3.24% |
| 2022/05/19 |
29.35 |
-5.20% |
2022/05/05 |
31.20 |
22.74% |
| 2022/05/18 |
30.96 |
18.62% |
2022/05/04 |
25.42 |
-13.09% |
| 2022/05/17 |
26.10 |
-4.99% |
2022/05/03 |
29.25 |
-9.55% |
| 2022/05/16 |
27.47 |
-4.85% |
2022/05/02 |
32.34 |
-3.17% |
| 2022/05/13 |
28.87 |
-9.13% |
2022/04/29 |
33.40 |
11.74% |
| 2022/05/12 |
31.77 |
-2.43% |
2022/04/28 |
29.89 |
-5.41% |
| 2022/05/11 |
32.56 |
-1.30% |
2022/04/27 |
31.60 |
-5.73% |
| 2022/05/10 |
32.99 |
-5.06% |
2022/04/26 |
33.52 |
24.06% |
| 2022/05/09 |
34.75 |
15.10% |
2022/04/25 |
27.02 |
-4.22% |
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