VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
18.73 0.86 4.81% 19.25 17.06 - -13.57% 17:55


指數簡介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数

VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。

通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2023/02/02
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
4.81% 0.00% -3.45% -13.57% -27.57% -21.73% -13.57% -15.21% -18.21% 4.81%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
指数 -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
18.93 19.00 19.52 21.15 24.32 25.26 21.071 (-11.11%)
Date Index Change% Date Index Change%
2023/02/03 18.73 0.00% 2023/01/20 19.85 -3.27%
2023/02/02 18.73 4.81% 2023/01/19 20.52 0.88%
2023/02/01 17.87 -7.89% 2023/01/18 20.34 5.06%
2023/01/31 19.40 -2.71% 2023/01/17 19.36 -0.67%
2023/01/30 19.94 7.73% 2023/01/16 19.49 6.21%
2023/01/27 18.51 -1.17% 2023/01/13 18.35 -2.55%
2023/01/26 18.73 -1.83% 2023/01/12 18.83 -10.72%
2023/01/25 19.08 -0.63% 2023/01/11 21.09 2.48%
2023/01/24 19.20 -3.08% 2023/01/10 20.58 -6.33%
2023/01/23 19.81 -0.20% 2023/01/09 21.97 3.98%



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