|
|
VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 18.73 |
0.86 |
4.81% |
19.25 |
17.06 |
- |
-13.57% |
17:55 |
| 指數簡介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
|
| 指数报酬率 2023/02/02 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 4.81% |
0.00% |
-3.45% |
-13.57% |
-27.57% |
-21.73% |
-13.57% |
-15.21% |
-18.21% |
4.81% |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 指数 |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 18.93 |
19.00 |
19.52 |
21.15 |
24.32 |
25.26 |
21.071 (-11.11%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2023/02/03 |
18.73 |
0.00% |
2023/01/20 |
19.85 |
-3.27% |
| 2023/02/02 |
18.73 |
4.81% |
2023/01/19 |
20.52 |
0.88% |
| 2023/02/01 |
17.87 |
-7.89% |
2023/01/18 |
20.34 |
5.06% |
| 2023/01/31 |
19.40 |
-2.71% |
2023/01/17 |
19.36 |
-0.67% |
| 2023/01/30 |
19.94 |
7.73% |
2023/01/16 |
19.49 |
6.21% |
| 2023/01/27 |
18.51 |
-1.17% |
2023/01/13 |
18.35 |
-2.55% |
| 2023/01/26 |
18.73 |
-1.83% |
2023/01/12 |
18.83 |
-10.72% |
| 2023/01/25 |
19.08 |
-0.63% |
2023/01/11 |
21.09 |
2.48% |
| 2023/01/24 |
19.20 |
-3.08% |
2023/01/10 |
20.58 |
-6.33% |
| 2023/01/23 |
19.81 |
-0.20% |
2023/01/09 |
21.97 |
3.98% |
本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。
|
StockCharts