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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 12.85 |
0.16 |
1.26% |
18.31 |
12.85 |
- |
-40.70% |
14:14 |
| 指數簡介 |
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VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2023/11/27 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 1.85% |
-5.37% |
-30.04% |
-40.34% |
-19.07% |
-29.30% |
-41.44% |
-38.10% |
-52.15% |
1.85% |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 指数 |
-23.86% |
39.94% |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 12.73 |
13.27 |
14.13 |
16.46 |
15.53 |
17.70 |
16.188 (-20.62%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2023/11/28 |
12.85 |
1.26% |
2023/11/14 |
14.16 |
-4.07% |
| 2023/11/27 |
12.69 |
1.85% |
2023/11/13 |
14.76 |
4.16% |
| 2023/11/24 |
12.46 |
-2.66% |
2023/11/10 |
14.17 |
-7.33% |
| 2023/11/23 |
12.80 |
-0.39% |
2023/11/09 |
15.29 |
5.81% |
| 2023/11/22 |
12.85 |
-3.75% |
2023/11/08 |
14.45 |
-2.43% |
| 2023/11/21 |
13.35 |
-0.45% |
2023/11/07 |
14.81 |
-0.54% |
| 2023/11/20 |
13.41 |
-2.83% |
2023/11/06 |
14.89 |
-0.13% |
| 2023/11/17 |
13.80 |
-3.63% |
2023/11/03 |
14.91 |
-4.79% |
| 2023/11/16 |
14.32 |
0.99% |
2023/11/02 |
15.66 |
-7.17% |
| 2023/11/15 |
14.18 |
0.14% |
2023/11/01 |
16.87 |
-7.00% |
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