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VIX波动率指数
指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
16.54 |
1.04 |
6.71% |
16.66 |
14.79 |
- |
-4.67% |
02/07 |
指数简介 |
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index),
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险,
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。
举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%,
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。
相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance),
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
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指数报酬率 2025/02/07 |
一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
6.71% |
0.67% |
0.67% |
-7.18% |
8.82% |
-40.61% |
-4.67% |
28.92% |
-15.35% |
11.38% |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
指数 |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
VIX波动率指数
5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
16.7280 |
16.6780 |
16.4605 |
16.1443 |
17.1873 |
15.8517 |
16.581 (-0.25%) |
Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
2025/02/07 |
16.54 |
6.71% |
2025/01/24 |
14.85 |
-1.13% |
2025/02/06 |
15.5 |
-1.71% |
2025/01/23 |
15.02 |
-0.53% |
2025/02/05 |
15.77 |
-8.37% |
2025/01/22 |
15.10 |
0.27% |
2025/02/04 |
17.21 |
-7.57% |
2025/01/21 |
15.06 |
-4.74% |
2025/02/03 |
18.62 |
13.33% |
2025/01/20 |
15.81 |
-1.00% |
2025/01/31 |
16.43 |
3.72% |
2025/01/17 |
15.97 |
-3.80% |
2025/01/30 |
15.84 |
-4.35% |
2025/01/16 |
16.60 |
2.98% |
2025/01/29 |
16.56 |
0.91% |
2025/01/15 |
16.12 |
-13.84% |
2025/01/28 |
16.41 |
-8.32% |
2025/01/14 |
18.71 |
-2.50% |
2025/01/27 |
17.9 |
20.54% |
2025/01/13 |
19.19 |
-1.79% |
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