VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
28.55 -0.52 -1.79% 30.11 28.50 - 65.80% 17:50


指數簡介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数

VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。

通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2022/10/05
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-1.79% -5.40% -9.71% 9.85% 3.67% 35.76% 65.80% 34.04% -21.67% 71.99%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
指数 -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏离
30.24 30.35 28.03 24.74 26.55 24.23 26.145 (9.20%)
Date Index Change% Date Index Change%
2022/10/05 28.55 -1.79% 2022/09/21 27.99 3.06%
2022/10/04 29.07 -3.42% 2022/09/20 27.16 5.43%
2022/10/03 30.10 -4.81% 2022/09/19 25.76 -2.05%
2022/09/30 31.62 -0.69% 2022/09/16 26.30 0.11%
2022/09/29 31.84 5.50% 2022/09/15 26.27 0.42%
2022/09/28 30.18 -7.42% 2022/09/14 26.16 -4.07%
2022/09/27 32.60 1.05% 2022/09/13 27.27 14.24%
2022/09/26 32.26 7.82% 2022/09/12 23.87 4.74%
2022/09/23 29.92 9.40% 2022/09/09 22.79 -3.47%
2022/09/22 27.35 -2.29% 2022/09/08 23.61 -4.18%



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