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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 26.95 |
2.72 |
11.23% |
27.22 |
24.6 |
- |
80.27% |
11:37 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2026/03/11 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -2.81% |
14.56% |
17.00% |
37.28% |
63.16% |
64.72% |
62.07% |
-9.99% |
-9.01% |
67.10% |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 指数 |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
-13.83% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 25.6480 |
23.8670 |
21.7740 |
18.0910 |
18.0899 |
19.1477 |
19.142 (40.79%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2026/03/12 |
26.95 |
11.23% |
2026/02/26 |
18.63 |
3.90% |
| 2026/03/11 |
24.23 |
-2.81% |
2026/02/25 |
17.93 |
-8.29% |
| 2026/03/10 |
24.93 |
-2.24% |
2026/02/24 |
19.55 |
2.41% |
| 2026/03/09 |
25.5 |
-4.24% |
2026/02/20 |
19.09 |
-5.64% |
| 2026/03/06 |
26.63 |
13.03% |
2026/02/19 |
20.23 |
3.11% |
| 2026/03/05 |
23.56 |
11.39% |
2026/02/18 |
19.62 |
-3.30% |
| 2026/03/04 |
21.15 |
-10.27% |
2026/02/17 |
20.29 |
-4.29% |
| 2026/03/03 |
23.57 |
9.93% |
2026/02/16 |
21.2 |
2.91% |
| 2026/03/02 |
21.44 |
3.52% |
2026/02/13 |
20.6 |
4.73% |
| 2026/02/27 |
20.71 |
11.16% |
2026/02/12 |
19.67 |
11.44% |
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