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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 22.28 |
0.63 |
2.91% |
24.8 |
21.67 |
- |
28.41% |
03/31 |
| 指数简介 |
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VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2025/03/31 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 2.91% |
27.46% |
13.50% |
13.50% |
28.41% |
33.17% |
28.41% |
71.25% |
-20.03% |
50.85% |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 指数 |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 19.6200 |
19.6260 |
21.7945 |
18.6122 |
17.6899 |
16.6648 |
19.477 (14.39%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2025/03/31 |
22.28 |
2.91% |
2025/03/17 |
20.51 |
-5.79% |
| 2025/03/28 |
21.65 |
15.84% |
2025/03/14 |
21.77 |
-11.72% |
| 2025/03/27 |
18.69 |
1.96% |
2025/03/13 |
24.66 |
1.77% |
| 2025/03/26 |
18.33 |
6.88% |
2025/03/12 |
24.23 |
-9.99% |
| 2025/03/25 |
17.15 |
-1.89% |
2025/03/11 |
26.92 |
-3.37% |
| 2025/03/24 |
17.48 |
-9.34% |
2025/03/10 |
27.86 |
19.21% |
| 2025/03/21 |
19.28 |
-2.63% |
2025/03/07 |
23.37 |
-6.03% |
| 2025/03/20 |
19.8 |
-0.50% |
2025/03/06 |
24.87 |
13.41% |
| 2025/03/19 |
19.9 |
-8.29% |
2025/03/05 |
21.93 |
-6.72% |
| 2025/03/18 |
21.7 |
5.80% |
2025/03/04 |
23.51 |
3.20% |
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